ميسا التكيف استراتيجية المتوسط المتحرك

هل المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل المتوسطات المتحركة هي أداة مفضلة للتجار النشطين. ومع ذلك، عندما تعزز الأسواق، هذا المؤشر يؤدي إلى العديد من الصفقات السائبة، مما أدى إلى سلسلة محبطة من انتصارات وخسائر صغيرة. وقد أمضى المحللون عقودا في محاولة لتحسين المتوسط ​​المتحرك البسيط. في هذه المقالة، ننظر إلى هذه الجهود ونجد أن بحثهم أدى إلى أدوات تداول مفيدة. (للحصول على قراءة خلفية عن المتوسطات المتحركة البسيطة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة تم تلخيص مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة من قبل روبرت إدواردز وجون ماجي في الطبعة الأولى من التحليل الفني من اتجاهات الأسهم. عندما قالوا، وظهرت في عام 1941 أننا سعداء الاكتشاف (على الرغم من العديد من الآخرين قد جعلت من قبل) أنه من خلال متوسط ​​البيانات لعدد محدد من دايسون يمكن أن تستمد نوعا من خط الاتجاه الآلي الذي من شأنه أن يفسر بالتأكيد التغييرات من ترينديت يبدو تقريبا جيدة جدا ليكون صحيحا. والواقع أنه من الجيد جدا أن يكون صحيحا. مع عيوب تفوق المزايا، إدواردز و ماجي بسرعة التخلي عن حلمهم من التداول من طابق واحد الشاطئ. ولكن بعد 60 عاما من كتابة تلك الكلمات، لا يزال آخرون يحاولون إيجاد أداة بسيطة من شأنها أن تساهم في توفير ثروات الأسواق دون عناء. المتوسطات المتحركة البسيطة لحساب متوسط ​​متحرك بسيط. إضافة أسعار الفترة الزمنية المطلوبة وتقسيم حسب عدد الفترات المحددة. وسيتطلب إيجاد متوسط ​​متحرك لمدة خمسة أيام تلخيص أسعار الإقفال الخمسة الأخيرة وتقسيمها إلى خمسة. إذا كان الإقفال الأخير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسيعتبر السهم في اتجاه صاعد. يتم تحديد الاتجاه الهبوطي من خلال تداول أسعار أقل من المتوسط ​​المتحرك. (للمزيد من المعلومات، انظر البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة). هذه الخاصية التي تحدد الاتجاه تجعل من الممكن تحريك المتوسطات لتوليد إشارات التداول. في أبسط تطبيقاته، يشتري المتداولون عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك وتبيع عندما تعبر الأسعار تحت هذا الخط. ويضمن نهج مثل هذا لوضع التاجر على الجانب الأيمن من كل التجارة الهامة. لسوء الحظ، في حين تمهيد البيانات، فإن المتوسطات المتحركة سوف تتخلف عن عمل السوق وسيعطي التاجر دائما تقريبا جزءا كبيرا من أرباحه حتى في أكبر الصفقات الفائزة. المتوسطات المتحركة الأسية يبدو أن المحللين يحبون فكرة المتوسط ​​المتحرك وقد أمضوا سنوات في محاولة للحد من المشاكل المرتبطة بهذا الفارق الزمني. واحد من هذه الابتكارات هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). ويعطي هذا النهج ترجيح أعلى نسبيا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك فإنه يبقى أقرب إلى حركة السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط. الصيغة المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما (الوزن إغلاق) ((الوزن 1) إيمي) حيث: الوزن هو ثابت التمهيد المحدد من قبل المحلل إيمي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي من أمس قيمة الترجيح الشائعة هي 0.181، والتي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. آخر هو 0.10، وهو ما يقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. على الرغم من أنه يقلل من التأخر، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي فشل في معالجة مشكلة أخرى مع المتوسطات المتحركة، وهو أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. ويقدر ويلس وايلدر أن الأسواق فقط الاتجاه ربع الوقت. وينحصر ما يصل إلى 75 من إجراءات التداول في نطاقات ضيقة، عندما تتولد إشارات متوسطية للشراء والبيع بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته. لمعالجة هذه المشكلة، اقترح العديد من المحللين تغيير عامل الترجيح لحساب إما. (لمزيد من المعلومات، انظر كيف تتحرك المتوسطات المستخدمة في التداول) تكييف المتوسطات المتحركة لإجراءات السوق طريقة واحدة لمعالجة مساوئ المتوسطات المتحركة هي ضرب عامل الترجيح من خلال نسبة التذبذب. وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك سيكون أكثر من السعر الحالي في الأسواق المتقلبة. وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين لتشغيل. كما يأتي الاتجاه إلى نهايته وتدعيم الأسعار. فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يقترب من إجراءات السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، السماح للتاجر للحفاظ على معظم المكاسب التي تم التقاطها خلال هذا الاتجاه. في الممارسة العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرا مثل عرض النطاق الترددي بولينجر، الذي يقيس المسافة بين البولنجر باند المعروفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، انظر أساسيات بولينجر باندز). اقترح بيري كوفمان استبدال متغير الوزن في صيغة إما مع ثابت على أساس نسبة الكفاءة في كتابه، نظم التداول الجديدة وطرق. تم تصميم هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه، المعرفة ضمن نطاق من -1.0 إلى 1.0. يتم حسابها بصيغة بسيطة: إير (تغير السعر الإجمالي للفترة) (مجموع تغيرات الأسعار المطلقة لكل شريط) النظر في المخزون الذي يحتوي على مجموعة من خمس نقاط كل يوم، وفي نهاية خمسة أيام قد اكتسب مجموع من 15 نقطة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إير من 0.67 (15 نقطة في الاتجاه التصاعدي مقسوما على مجموع مجموعة 25 نقطة). إذا انخفض هذا السهم 15 نقطة، فإن إير سيكون -0.67. (لمزيد من المشورة التجارية من بيري كوفمان، اقرأ لوسينغ تو وين الذي يحدد استراتيجيات للتعامل مع الخسائر التجارية). ويستند مبدأ كفاءة الاتجاهات على مدى حركة الاتجاه (أو الاتجاه) تحصل على وحدة من حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. وتشير النتيجة المتوقعة من 1.0 إلى أن السهم في الاتجاه الصعودي المثالي -1.0 يمثل الاتجاه الهبوطي المثالي. ومن الناحیة العملیة، نادرا ما یتم الوصول إلی الحالات المتطرفة. لتطبيق هذا المؤشر للعثور على المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما)، سوف يحتاج التجار لحساب الوزن مع الصيغة التالية، المعقدة نوعا ما: C (إير (سف سس)) سس 2 حيث: سف هو ثابت الأسي لأسرع سما المسموح به (عادة 2) سس هو ثابت أسي لأبطأ إما المسموح به (غالبا 30) إير هو نسبة الكفاءة التي لوحظت أعلاه يتم استخدام القيمة ل C في صيغة إما بدلا من متغير الوزن الأبسط. على الرغم من صعوبة حساب باليد، يتم تضمين المتوسط ​​المتحرك التكيفي كخيار في جميع حزم البرامج التجارية تقريبا. (لمزيد من المعلومات عن المتوسط ​​المتحرك المتوسط، اقرأ قراءة المتوسط ​​المتحرك المتحرك أضعافا مضاعفة). ويبين الشكل 1 أمثلة على المتوسط ​​المتحرك البسيط (الخط الأحمر)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (الخط الأزرق)، والمتوسط ​​المتحرك التكيفي (الخط الأخضر). الشكل 1: أما في اللون الأخضر ويظهر أكبر درجة من تسطيح في العمل مجموعة محددة ينظر إليها على الجانب الأيمن من هذا المخطط. في معظم الحالات، يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي الموضح بالخط الأزرق أقرب إلى إجراء السعر. يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط كخط أحمر. المتوسطات المتحركة الثلاثة المبينة في الشكل هي كلها عرضة للاتجار بالمنشار في أوقات مختلفة. وقد أصبح من المستحيل إزالة هذا العيب إلى المتوسطات المتحركة. الخلاصة قام روبرت كولبي باختبار مئات أدوات التحليل الفني في موسوعة مؤشرات السوق الفنية. واختتم قائلا: "على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك التكيفي هو فكرة جديدة مثيرة للاهتمام مع نداء فكري كبير، فشلت اختباراتنا الأولية في إظهار أي ميزة عملية حقيقية لهذا الأسلوب أكثر تعقيدا اتجاه التمهيد. وهذا لا يعني أن التجار يجب أن يتجاهلوا الفكرة. ويمكن الجمع بين هذا المؤشر ومؤشرات أخرى لتطوير نظام تجاري مربح. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ استكشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين). يمكن استخدام إير كمؤشر اتجاه مستقل لتحديد الفرص التجارية الأكثر ربحية. وكمثال على ذلك، فإن النسب فوق 0.30 تشير إلى اتجاهات صعودية قوية وتمثل عمليات شراء محتملة. وبدلا من ذلك، نظرا لأن التقلب يتحرك في الدورات، فإن الأسهم ذات أدنى نسبة من الكفاءة يمكن مشاهدتها كفرص اختراق. تم تطويرها من قبل جون إهلرز، المتوسط ​​المتحرك التكيفي ميسا هو مؤشر الاتجاه الفني التالي الذي، وفقا لمنشئها، تتكيف مع حركة السعر استنادا إلى تغير معدل المرحلة كما يقاس من قبل هلبرت تحويل التمييز. وتتميز طريقة التكيف هذه بمتوسط ​​سريع وبطيء متحرك بحيث يستجيب المتوسط ​​المتحرك المركب بسرعة لتغيرات الأسعار ويحمل متوسط ​​القيمة حتى إغلاق البار 8217s التالي. يقول إهلرز أنه نظرا لتباطؤ المتوسط ​​8217s بطيء، يمكنك إنشاء أنظمة التداول مع الصفقات خالية من انحراف تقريبا. أدناه يمكنك أن ترى مؤشر تآمر في منصة التداول. الرسم البياني المصدر: فت ترادر ​​في الأساس المؤشر يشبه متوسطين متحركين، ولكن بدلا من التقويس حول حركة السعر، تتحرك مسا التكيفية ما في الدرج كما راتشيات الأسعار. وتنتج اثنين من النواتج، ماما و فاما. فاما (يتبع المتوسط ​​المتحرك التكيفي) هو نتيجة لتطبيق ماما على خط ماما الأول. تتم مزامنة فاما في الوقت المناسب مع ماما، ولكن الحركة العمودية تأتي مع تأخر. وبالتالي، فإن كلا من دون 8217t عبر ما لم يحدث تغيير كبير في اتجاه السوق، مما أدى إلى متوسط ​​كروس نظام متحرك التي هي خالية تقريبا من الصفقات السفلية، وفقا ل إهلرز. يستخدم المتوسط ​​المتحرك للتكيف ميسا كبديل للمتوسطات المتحركة التقليدية. على هذا النحو، ماما و فاما يمكن تداولها تماما مثل المتوسطات المتحركة العادية. أولا، أنها تعمل كمناطق دعم ومقاومة قوية والسعر سوف تميل إلى انتعاش منها عند الاتصال. وهذا يجعل التراجع إلى ماما و فاما مناسبة مع الاتجاه دخول المناطق. ثانيا، يتم أيضا التداول على نطاق واسع، عمليات الانتقال بين ماما و فاما، تشبه الصليب الذهبي أو الموت. عندما تعبر ماما عن فاما من الأسفل والحواف أعلى، وهذا يعني أن السوق من المرجح أن تستمر في التحرك صعودا، وتوليد إشارة شراء. على العكس من ذلك، عندما تعبر ماما فاما من أعلى وحواف أقل، فهذا يعني أن السوق يتجه أقل، ومن المرجح أن تستمر في القيام بذلك، وبالتالي توليد إشارة دخول قصيرة. ويمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك للتكيف ميسا، تماما مثل المتوسطات المتحركة التقليدية، كمؤشر قائم بذاته، ولكن أيضا بالاقتران مع المؤشرات الأخرى، التي عادة ما تكون مقترنة مع سما و إماس من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار. تأسست في عام 2013، يهدف ثنائي تريبيون في توفير قراءها تغطية الأخبار المالية دقيقة و الفعلية. ويركز موقعنا على قطاعات رئيسية في أسهم الأسواق المالية والعملات والسلع، وتفسير تفاعلي متعمق للأحداث والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية. الإفصاح عن المخاطر المالية بيناريتريبون لن يكون مسؤولا عن فقدان المال أو أي ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الموجودة على هذا الموقع. تداول الفوركس والأسهم والسلع على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قبل اتخاذ قرار بتداول العملات الأجنبية، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. سياسة ملفات تعريف الارتباط هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتزويدك بأفضل تجربة ومعرفة أفضل لك. من خلال زيارة موقعنا على الانترنت مع المتصفح الخاص بك تعيين للسماح ملفات تعريف الارتباط، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط كما هو موضح في سياسة الخصوصية. كوبيرايت 2017 مداش ثنائي تريبيون. جميع الحقوق محفوظةمؤشرات جون إهلرز: لقد جمعت معظم المؤشرات في هذه الصفحة من كتب إهلرز. وقد أجريت بعض التعديلات للتوضيح أو لجعلها تعمل بشكل سليم. وقد تحققت جميعها في ترادستاتيون ولكن لا ضمانة أي ضمانات الكمال أو وظيفة سليمة. تم تطوير صيغة ميسا (التحليل الطيفي الأقصى للأنتروبيا) والتي تستخدم في العديد من هذه المؤشرات لتفسير المعلومات السيزموغرافية للتنقيب عن النفط. وقد تم تكييفها هنا لقياس دورات السوق - فهي تنتج مخرجات عالية الدقة ذات كميات استثنائية من المعلومات، وهي مزيج مثالي لتقييم السوق. مؤشر ماما فاما. - ماما لتقف على ميسا المتوسط ​​المتحرك التكيفي (وقد أطلق عليه أيضا اسم الأم من جميع المتوسطات المتحركة). هذا هو ما الذي يضبط نفسه إلى أوبدون دورات وقوية جدا - إم تخطط لدمجها في بعض الاستراتيجيات قريبا. فيشر ترانسفورم إنديكاتور. هذا هو مؤشر الزناد التجارة عبر كروسر سريع جدا وإذا ما استخدمت جنبا إلى جنب مع أداة الاتجاه متابعة جيدة هو التنبؤي ويمكن تطبيقها في استراتيجيات (قريبا). بالمقارنة مع ماسد أو مؤشرات كروس أخرى فيشر تحويل واضح بشكل واضح وفي الوقت المناسب. مؤشر الاتجاه لحظية (إترند): مؤشر الاتجاه مع ما يقرب من الصفر تأخر وعن نفس تمهيد كما إما. يتم إنشاء إشارات التجارة عن طريق عبور خط الزناد وخط إترند. مركز مؤشر الجاذبية. آخر إهلرز مذبذب - أنا لم تجربت كثيرا مع هذا واحد - قد تتطلب مؤشر الاتجاه إضافية للمساعدة في وظيفة أفضل - هل الاختبار الخاص بك. مؤشر دورة الإنترنت. مؤشر إهلرز المبكر الذي يحاول قياس دورات السوق. مؤشر قياس الدورة. نفس مؤشر دورة الدورة. مؤشر آخر قياس دورة، أكثر قوة من واحد أعلاه، ولكن مع سطر واحد فقط - لا عمليات الانتقال. فيشر مؤشر دورة سايبر. مؤشر قياس دورة مع تعديل فيشر التحويل. مؤشر النشاط النسبي. مفهوم رفي هو أن أسعار إغلاق أعلى مما تفتح في مكتس و v. v. في أسفل مكتس. رفي هو مذبذب حيث يتم تطبيع الحركة إلى نطاق التداول من كل شريط. ويستخدم أربعة بار متناظرة مرشحات تأخر إلغاء معلومات الطيران لإنتاج مؤشر قابل للقراءة. ستوكاستيك سغ مذبذب. وقد تم تعديل عدة مؤشرات باستخدام خوارزمية عشوائية. في بعض الحالات هذا يحسن الأداء ولكن ليس بشكل ملحوظ. فيشر ستوكاستيك سغ مذبذب. إن مؤشر فيشر ستوشاستيك سغ إنديكاتوروسيناتور مشابه لمؤشر ستوشاستيك سغ أوزيلاتور ولكن مع انعكاسات أكثر وضوحا وإشارات سابقة في بعض الأحيان. مؤشر ستوكاستيك رفي. Rev.100 -8 مفهوم رفي هو أن أسعار إغلاق أعلى مما فتح في مكتس و v. v. في أسفل مكتس. رفي هو مذبذب حيث يتم تطبيع الحركة إلى نطاق التداول من كل شريط. ويستخدم أربعة بار متناظرة مرشحات تأخر إلغاء معلومات الطيران لإنتاج مؤشر قابل للقراءة. وهذه المؤشرات التكيفية أكثر استجابة من نظيراتها الثابتة (غير التكيفية). وهي تهدف إلى القضاء على تأخر. ومن المفترض أن تكون الموجة الجيبية (قريبا) تنبؤية. مؤشر موجة جيبية. نشرت 82708 - يحاول هذا المؤشر تحديد المرحلة الحالية من الدورة التي تكون فيها، لديه ميزة على مؤشرات التذبذب الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك لأنه يتنبأ بدلا من الانتظار لتأكيد. سو يعطي إشارات الدخول والخروج 116 من فترة دورة قبل نقطة تحول دورة ونادرا ما يعطي إشارات ساذجة كاذبة عندما يكون السوق في وضع الاتجاه.